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稳健是什么意思?

发表于 2021-10-30 11:33:50
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在投资领域,稳健是描述模型、测试或系统在其变量或假设改变时有效执行的能力的特征。一个强大的概念将无故障运行,并在各种条件下产生积极的结果。

对于统计学而言,如果测试在假设改变或违反后仍能提供对问题的洞察力,则该测试是稳健的。在经济学中,稳健性归因于金融市场尽管市场条件发生变化但仍继续表现。一般来说,如果一个系统能够处理可变性并保持有效,那么它就是健壮的。

了解鲁棒
财务模型是运营公司不可或缺的一部分。从大型跨国公司的企业高管到当地汉堡餐厅的特许经营商,决策者需要以最能反映企业活动的模型形式及时向他们提供信息。投资者还使用财务模型来分析和预测公司的价值,以确定它们是否是可行的潜在投资。

关键要点
尽管市场条件不断变化,但稳健的模型仍能带来积极的结果。
在商业中,模型通常用于关注公司的基本面,例如收入和收益。
金融模型用于投资组合管理、构建交易系统以及计算衍生合约的价值。
如果一个交易系统在不同的时间范围内或在不断变化的市场条件下没有提供积极的结果,它就不是稳健的。
商业财务模型
商业财务模型主要关注公司或企业的基本面,例如收入、成本、利润和其他财务比率。如果一个模型的输出和预测始终准确,即使一个或多个输入变量或假设因不可预见的情况而发生剧烈变化,则该模型被认为是稳健的。例如,由于自然灾害导致供应严重减少,特定成本变量可能会急剧增加。

另一个常见的不可预见的情况是大国之间爆发战争。许多金融变量可能会因战争而受到影响,这会导致不稳健的模型无法正常运行。一个强大的模型将继续为高管和经理提供有效的决策工具,并为投资者提供准确的信息,作为投资决策的基础。

稳健的交易模型
投资者分析公司的基本数据是为了找到价格低于市场价值并因此被认为是一项好的投资的证券,而交易员则使用技术分析来分析证券的价格数据,以预测因证券供应和当下的需求。

使用计算机化交易系统来分析和使用技术分析交易市场的交易者通过基于技术指标对证券价格数据的应用来开发、测试和优化统计模型。这通常是通过查看历史或过去的价格数据以及市场指标,并确定未来成功概率很高的情况来完成的。

如果交易模型无论市场走向如何都能持续盈利,则该交易模型被认为是稳健的。很多时候,交易模型会在特定的市场条件或时间段内运行良好。但是,当市场状况发生变化,或者将模型应用到另一个时间段或未来时,模型就会严重失效,从而造成损失。这通常表明交易模型不稳健。

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